新一代风险管理与投资分析类产品升级项目可行性研究报告
思瀚产业研究院 衡泰技术    2024-12-16

1、项目概况

伴随我国金融市场业务的不断发展及监管要求的持续提升，金融机构对风险管理与投资分析类系统的要求不断提高。为进一步提升公司在风险管理与投资分析类系列产品的竞争力，公司将加大相关产品升级建设的投入力度。

在风险管理领域，本项目旨在建设跨币种、多资产、准实时的新一代风险管理系统，涵盖市场风险管理、信用风险管理、信用评级等领域。在提升相关系列产品性能和稳定性的基础上，公司将进一步扩展上述产品对境外业务以及衍生品业务等复杂业务的支持，更好满足金融机构的全面风险管理需求。

同时，系统将建设及提升准实时风险监控和预警、风险试算、交易对手信用风险计量等功能，支持 FRTB 等新一代监管要求，提升金融机构风险管理的及时性与有效性。在投资分析领域，本项目旨在建设支持多场景、准实时的新一代投资分析系统。

在提升系统应用场景可扩展性的基础上，公司将加强该系列产品多因子风险绩效分析、多维度模拟交易分析与组合优化、准实时投资组合风险管理等功能，提升金融机构投资分析全流程管理能力。本项目计划总投资 14,276.23 万元，项目规划建设期 36 个月，投资内容包括新增软硬件设备、扩充人才队伍、办公场地装修等。

2、项目实施必要性

1）监管政策不断推出，金融机构风险管理与投资决策信息化需求持续提升

随着我国金融市场的成熟度和复杂度不断提升，金融机构风险管理相关的政策不断推出。2022 年 4 月，中央全面深化改革委员会审议通过了《“十四五”时期完善金融支持创新体系工作方案》，会议强调“统筹金融支持科技创新和防范金融风险，压实风险防控主体责任”。

2022 年 1 月，中国银保监会发布《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》，强调银行保险机构要大力推进业务经营管理数字化转型，加强金融市场业务数字化建设，全面深入推进数字化场景运营体系建设，构建安全高效、合作共赢的金融服务生态，强化数字化风控能力建设。

2022年4月26日，证监会发布《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》，围绕促进公募基金行业高质量发展这一主线，进一步坚定深化改革，持续强化公募基金公司合规风控能力建设。2020 年 8 月，证券业协会发布《关于推进证券行业数字化转型发展的研究报告》，报告从证券行业数字化转型的必要性角度出发，客观分析了行业数字化转型现状及所面临的挑战，强调证券行业发展面临重要机遇期，在提升金融服务供给能力方面亟待加强，需要以数字化转型引领行业业态持续创新。

同时，金融机构作为专业的投资机构，在信息量和数据逻辑集中程度不断增长的态势下，投资决策的频率持续提高、投资决策复杂度不断提升。基于投资业务本身的复杂性、金融资产迭代的快速性、监管规则更新的高频性，金融机构对于专业化投资分析类系统的需求持续提升。

本项目拟扩建的风险管理与投资分析类系统包括跨币种、多资产、准实时的新一代风险管理系统和多场景、准实时的新一代投资分析系统，可有效提升金融机构风险管理的及时性与有效性，增强金融机构投资效率。

2）顺应数字化转型，助力金融行业高质量发展

随着我国金融行业市场化程度不断提升，我国金融市场规模、产品及服务种类得到了显著提升，我国金融行业已经进入数字化转型的关键期。2022 年 3 月，中国人民银行金融科技委员会召开会议，强调 2022 年要多措并举推动《金融科技发展规划（2022-2025 年）》落地实施，提出要加快金融机构数字化转型，深化关键核心技术应用，加快数字基础设施建设，强化金融创新的科技武装，全面提升我国金融行业综合实力和核心竞争力。

在我国各大金融监管部门近年来陆续明确鼓励各金融机构数字化转型的背景下，本项目产品将紧随监管规则的更新进行持续升级，助力金融机构在投资前后进行数字化的投资分析的同时，确保业务开展过程符合内外部风险管理与合规要求。

本项目旨在建设跨币种、多资产、准实时的新一代风险管理系统，涵盖市场风险管理、信用风险管理、信用评级等领域，通过实施本项目可加强公司在风险管理、投资分析等领域的数字化解决方案能力，进而顺应金融行业数字化转型的形势，助力相关监管部门提升监管效能和风险技防能力，推动金融行业高质量发展。

3、项目实施可行性

1）金融行业对风险管理和投资分析的需求日益提升

近年来，伴随着中国金融市场的不断发展，金融资产品种日益增加，业务类型不断丰富，业务复杂度持续提升，金融机构对于相关业务系统信息化建设的需求日益提升。同时，近年来监管部门不断深化风险管理要求，并将金融机构风险管理能力纳入金融机构分类评级、展业资格等监管体系的重点考量因素。

在行业监管与金融机构自身提质增效的双重驱动下，预计未来金融机构将持续加大对于系统信息化建设的投入，项目将拥有良好的政策支持、坚实的客户基础和广阔的市场空间。

2）优质的客户基础，丰富的行业经验

公司深耕金融行业多年，拥有证券公司、银行、基金公司、保险公司等在内的近四百家金融机构客户，并与头部金融机构形成了长期、紧密的合作关系。伴随着金融行业的数字化转型，公司在信用风险、市场风险、投资分析和绩效评估等在内的风险管理和投资分析领域，助力客户有效应对来自监管政策变化、业务拓展以及国际化趋势带来的机遇与挑战。

经过多年技术积淀与项目积累，公司已具备跨币种、多资产的定价与风险管理能力，面对信用市场发展及相应风险监控机制的不断完善，具备快速的响应能力。优质的客户基础、丰富的行业经验都将很好地支撑本项目的产业化落地。

专业化的人才队伍，高效的人才培养机制公司核心团队拥有丰富的业务经验、前瞻的研发创新实力和领导能力，以及先进的经营管理理念。同时，公司持续关注行业前沿技术发展动态，保持国际视野与持续创新能力。

目前，公司已形成具有丰富项目经验的专业软件开发团队和兼具金融与数理背景的研究团队。复合化的专业背景使得衡泰技术能够汲取融合业界的先进经验，不断开发出符合中国市场需求的软件产品和解决方案。公司具有高效的人才培养机制，各业务线设置了差异化的新人培养计划，不断夯实项目的人才队伍基础。

4、项目建设方案

1）项目建设用地

建设投资8,276.60万元；基本预备费827.66万元；人员费用5,049.00万元；铺底流动资金122.97万元；项目总投资14,276.23万元。

5、项目进度安排

项目建设期 3 年，计划分五个阶段实施完成，包括：初步设计、场地装修、设备购置及安装、人员招聘及培训、系统调试及试运行。

6、项目环保情况

本项目主要污染物为建设期产生的少量固体废弃物、废渣和设备运转所产生的噪音，以及运营期员工生活、办公产生的废水及垃圾。项目的设备安装、系统调试及试运行等环节不会产生工业废气、废水和废渣，对环境不会产生污染。

完整版可行性研究报告依据国家部门及地方政府相关法律、法规、标准，本着客观、求实、科学、公正的原则，在现有能够掌握的资料和数据的基础上，主要就项目建设背景、需求分析及必要性、可行性、建设规模及内容、建设条件及方案、项目投资及资金来源、社会效益、经济效益以及项目建设的环境保护等方面逐一进行研究论证，以确定项目经济上的合理性、技术上的可行性，为项目投资主体和主管部门提供决策参考。

此报告为摘录公开部分。定制化编制政府立项审批备案、国资委备案、银行贷款、产业基金融资、内部董事会投资决策等用途可研报告可咨询思瀚产业研究院。